7M04106-Финансы. Научно-педагогическое направление - 2 года

 

Академическая степень: Магистр экономических наук

Шифр образовательной программы: 7M04106-Финансы

Для поступления в случае совпадения профиля образовательной программы магистратуры с программой высшего образования результаты обучения предыдущего уровня признаются автоматически; в случае несовпадения профиля образовательной программы магистратуры с образовательной программой высшего образования магистранту устанавливаются пререквизиты для освоения.


Программа магистратуры специальности 7M04106-Финансы осуществляет подготовку в научно-педагогическом направлении, где срок обучения составляет 2 года.

Уникальная программы магистратуры научно-педагогического направления реализовывается по двум образовательным траекториям подготовки магистрантов:

  • Финансовая аналитика – специалист в области риск-менеджмента, финансовых рынков с навыками  BI технологии в управлении, экономике и финансах
  • Финансовые технологии (Fintech) – подготовка востребованных финансистов с навыками программирования и предобработка данных на Python, машинного обучения и финансового моделирования бизнес процессов. Обучение по данной траектории «Fintech» осуществляется при поддержке МФЦА.

Учебный процесс образовательной программы специальности «Финансы», организован по кредитной технологии обучения.

Структура образовательной программы магистратуры построена по модульному принципу и включает 4 блока:

Общий модуль: Педагогика высшей школы, Психология управления, Профессиональный иностранный язык, Педагогическая практика, Бизнес-аналитика: методы, технологии и визуализация или Анализ экономической деятельности компании (предметы по выбору), Практика управления проектами или Бизнес-исследования (предметы по выбору).

Исследовательский модуль включает изучение Истории и философии науки, Методология научных исследований или Организация и планирование научных исследований (курсы по выбору), Прогнозная аналитика и моделирование данных или Бизнес-законодательство (курсы по выбору), Научно - исследовательская работа магистранта, включая прохождение стажировки и выполнение магистерской диссертации, также Исследовательская практика.

Профессиональный модуль включает следующие курсы Продвинутый курс финансового менеджмента, Инвестиции (фиксированный доход и капитал), Введение в программирование и предобработка данных на Python, Финансовые рынки и продукты , Основы риск менеджмента, Математическое моделирование и эконометрический анализ, Управление финансовыми инструментами, Business Inteligence технологии в управлении, экономике и финансах, Введение в финтех, Машинное обучение.

Итоговая аттестация как защита магистерской диссертации.


Ключевые дисциплины

Финансовый менеджмент (продвинутый курс): цель- формировать у обучающихся знаний основ финансового менеджмента, навыков и компетенций, основных методов и критериев, определяющих эффективность управления финансовой, операционной и инвестиционной  деятельностью и их применение в компаниях реального сектора экономики и получить следующие компетенции: интерпретировать содержание финансовой отчетности компании и анализировать финансовое состояние; применять действие финансового и операционного рычага при принятии управленческих, финансовых решений; применять  математические основы финансового менеджмента; знать и применять основы оценки рыночной стоимости компании; способность принятия управленческих решений на основе анализа основных финансовых индикаторов, моделей риска и доходности компании и финансового портфеля, стоимости и структуры капитала, стоимости компании; способность к разработке долгосрочного финансового плана компании по инвестиционному проекту, а также оценка результатов  и эффективности инвестиционных проектов с использованием различных критериев и методов.    

Инвестиции (фиксированный доход и капитал) (CFA/FRM): цель - формирование знаний и умений построения и использования основ методологии, методов и способов управления инвестициями в части оценки их эффективности, оценки инвестиционных рисков и финансирования, бумаги с фиксированным доходом.  Курс включает в себя изучение рынка ценных бумаг с фиксированным доходом: выпуск, торговля и финансирование; корпоративные облигации. Введение в оценку фиксированного дохода; ценные бумаги, обеспеченные активами. Ипотека и ипотечные ценные бумаги. Понимание риска и дохода ценных бумаг с фиксированным доходом. Цены, дисконтные факторы и арбитраж. Точечные, форвардные и парные ставки. Возвраты, спреды и доходности. Однофакторные показатели риска и хеджирования. Введение в альтернативные инвестиции. Курс позволит магистрантам: оценивать эффективность инвестиций, управлять инвестиционными рисками, рассчитывать суммы платежей при различных методах финансирования, использовать механизм влияния выбора схем финансирования.

Введение в программирование и предобработка данных на Python: цель - сформировать навыки программирования в среде Python. Изучение данной дисциплины  позволит получить следующие компетенции: знать основы программирования на языке Python; уметь применять полученные знания при решении практических задач; создавать программы средствами языка программирования Python; применять технологию структурного программирования для решения задач; применять технологию объектно-ориентированного программирования для решения задач; владеть профессиональным языком предметной области; современными технологиями разработки надежного программного кода.

Введение в финтех: цель - формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в области финансовых инноваций и технологий. Финтех позволяет создавать передовые технологии в сфере финансов для улучшения действующей финансовой системы через стартап проекты, например, технологии для использования онлайн-банкинга. Данный курс позволит освоить современные инструменты и методы в сфере информационных технологий в области финтеха; обрести необходимые навыки и знания для успешного практического применения полученных инструментов и методов; получить базовые знание по созданию проектов в области финтеха, ориентированных на внедрение в отечественных банках и инвестиционных компаниях. Содержание: Введение в финтех. Особенности финтех. Тенденции развития финтех. Блокчейны в финтехе. Финтех в банковской сфере. Финтех на рынке финансовых инструментов. Финтех и регулирование. Финтех стартапы. Кибербезопасность финтех.

Финансовые рынки и продукты (FRM): цель – формировать знания по функционированию финансового рынка.  Курс позволит оценить стратегии для анализа потребностей клиентов и сбора отзывов; изложить основные информационные требования, необходимые от клиентов; различать финансовые  продукты и различать их преимущества и недостатки; описать ряд методов оценки информации о продуктах финансового рынка; описать ключевые особенности организационных политик и процедур, связанных с анализом продуктов финансового рынка; знать весь спектр продуктов и услуг финансового рынка; изложить основные риски и последствия, связанные с финансовыми продуктами и услугами, вопросы налогообложения в отношении финансовых продуктов и рынков.

Основы риск менеджмента: цель - получение базовых знаний и формирование основных навыков применения современных математических методов риск – менеджмента, формирующих представление о грамотном подходе к задаче управления рисками.  Развитие понятийной базы и формирование уровня мышления, необходимого для решения комплексных задач, возникающих в процессе инвестиционной и банковско – финансовой деятельности. Изучение данного курса позволит знать теоретические и практические аспекты современных математических методов риск - менеджмента  и основанных на них финансово-экономических моделей; уметь применять точные и приближенные методы анализа и  прогнозирования рисков;  строить оригинальные математические модели, адекватные конкретной экономической задаче; интерпретировать полученные аналитические и математические результаты для прогноза возможных рисков, объяснения экономических эффектов. Владеть: техникой вероятностных методов оценки рисков и управления рисками,  техникой создания математических моделей, адекватно описывающих риск.

Машинное обучение: цель - дать представление о теоретических основах и алгоритмах машинного обучения, их практической реализации. Дисциплина формирует практические навыки визуализации в обработке данных и навыки применения различных моделей машинного обучения для решения задач. Данный курс направлен на изучение следующих понятий как признак, вектор признаков, объект, класс, классификация, классификатор. Обучение, виды обучения "с учителем" и "без учителя". Линейные классификаторы. Линейная модель классификации, метод стохастического градиента, алгоритм Персептрона. Метод опорных векторов. Основы метода опорных векторов. Случай линейно разделимой выборки. Случай линейно неразделимой выборки. Ядра и спрямляющие пространства. Методы восстановления регрессии.

Business Inteligence технологии в управлении, экономике и финансах: цель - подготовить магистрантов, профессионально использующих возможности MS Excel для решения бизнес-задач. Дисциплина позволяет изучить правила организации данных, профессиональных приемов обработки данных и проведения расчетов в среде MS Excel; применять логику и технологии разработки аналитических панелей в среде Microsoft Power BI от формирования требований до полной разработки дашбордов разного уровня сложности и инструментальной насыщенности; овладеть навыками работы с надстройками Power Query для сбора данных из различных источников и создания шаблонов для их обработки, создания отчетов, и Power Pivot, позволяющей создавать модели данных и отчеты сложной структуры на их основе; навыками создания мер с помощью DAX-формул.

Математическое моделирование и эконометрический анализ: цель - анализировать и давать оценку существующим финансово-экономическим рискам, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- мезоуровне; анализировать и распознавать сущность производных финансовых инструментов; знание основных институтов, организующие движение производных финансовых инструментов; знание методов  и стратегии и тактик осуществления хеджирования посредством финансовых фьючерсных и опционных контрактов; способность к хеджированию с различными базисными активами срочных контрактов; выявлять круг участников рынка производных финансовых инструментов с определением достоинств и недостатков занятых ими позиций, различать возможность предоставляемые различными площадками для обращения инструментов, формировать и реализовывать стратегии хеджирования на примере страхования рисков сельхозпроизводителей, находить ценовые аномалии, которые можно использовать для построения арбитражных операций. владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.

Управление финансовыми инструментами: цель - формирование у магистрантов умение проводить анализ рынка финансовых инструментов. Изучение данного курса позволит знать: виды инвестиций, содержание и участников инвестиционной деятельности; понятие, виды, этапы жизненного цикла инвестиционного проекта; содержание бизнес-плана инвестиционного проекта; критерии экономической эффективности инвестиционных проектов; методы анализа экономической эффективности инвестиций; методы анализа инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска; методы оценки стоимости различных источников финансирования инвестиций. Уметь: применить методы анализа эффективности инвестиционных проектов к решению конкретных задач; использовать результаты инвестиционного анализа в разработке управленческих решений; выявлять воздействие различных факторов  на экономическую эффективность инвестиционного проекта. Владеть: методами оценки эффективности инвестиций и инвестиционных проектов; инструментарием определения простых и сложных процентов; навыками использования информационными средствами, обеспечивающими автоматизацию аналитических расчётов; владеть пакетом программ Microsoft Office с целью оформления документации на компьютере.