Академическая степень: Магистр экономических наук
Шифр образовательной программы: 7M04106-Финансы
Для поступления в случае совпадения профиля образовательной программы магистратуры с программой высшего образования результаты обучения предыдущего уровня признаются автоматически; в случае несовпадения профиля образовательной программы магистратуры с образовательной программой высшего образования магистранту устанавливаются пререквизиты для освоения.
Программа магистратуры специальности 7M04106-Финансы осуществляет подготовку в научно-педагогическом направлении, где срок обучения составляет 2 года.
Уникальная программы магистратуры научно-педагогического направления реализовывается по двум образовательным траекториям подготовки магистрантов:
Учебный процесс образовательной программы специальности «Финансы», организован по кредитной технологии обучения.
Структура образовательной программы магистратуры построена по модульному принципу и включает 4 блока:
Общий модуль: Педагогика высшей школы, Психология управления, Профессиональный иностранный язык, Педагогическая практика, Бизнес-аналитика: методы, технологии и визуализация или Анализ экономической деятельности компании (предметы по выбору), Практика управления проектами или Бизнес-исследования (предметы по выбору).
Исследовательский модуль включает изучение Истории и философии науки, Методология научных исследований или Организация и планирование научных исследований (курсы по выбору), Прогнозная аналитика и моделирование данных или Бизнес-законодательство (курсы по выбору), Научно - исследовательская работа магистранта, включая прохождение стажировки и выполнение магистерской диссертации, также Исследовательская практика.
Профессиональный модуль включает следующие курсы Продвинутый курс финансового менеджмента, Инвестиции (фиксированный доход и капитал), Введение в программирование и предобработка данных на Python, Финансовые рынки и продукты , Основы риск менеджмента, Математическое моделирование и эконометрический анализ, Управление финансовыми инструментами, Business Inteligence технологии в управлении, экономике и финансах, Введение в финтех, Машинное обучение.
Итоговая аттестация как защита магистерской диссертации.
Ключевые дисциплины
Финансовый менеджмент (продвинутый курс): цель- формировать у обучающихся знаний основ финансового менеджмента, навыков и компетенций, основных методов и критериев, определяющих эффективность управления финансовой, операционной и инвестиционной деятельностью и их применение в компаниях реального сектора экономики и получить следующие компетенции: интерпретировать содержание финансовой отчетности компании и анализировать финансовое состояние; применять действие финансового и операционного рычага при принятии управленческих, финансовых решений; применять математические основы финансового менеджмента; знать и применять основы оценки рыночной стоимости компании; способность принятия управленческих решений на основе анализа основных финансовых индикаторов, моделей риска и доходности компании и финансового портфеля, стоимости и структуры капитала, стоимости компании; способность к разработке долгосрочного финансового плана компании по инвестиционному проекту, а также оценка результатов и эффективности инвестиционных проектов с использованием различных критериев и методов.
Инвестиции (фиксированный доход и капитал) (CFA/FRM): цель - формирование знаний и умений построения и использования основ методологии, методов и способов управления инвестициями в части оценки их эффективности, оценки инвестиционных рисков и финансирования, бумаги с фиксированным доходом. Курс включает в себя изучение рынка ценных бумаг с фиксированным доходом: выпуск, торговля и финансирование; корпоративные облигации. Введение в оценку фиксированного дохода; ценные бумаги, обеспеченные активами. Ипотека и ипотечные ценные бумаги. Понимание риска и дохода ценных бумаг с фиксированным доходом. Цены, дисконтные факторы и арбитраж. Точечные, форвардные и парные ставки. Возвраты, спреды и доходности. Однофакторные показатели риска и хеджирования. Введение в альтернативные инвестиции. Курс позволит магистрантам: оценивать эффективность инвестиций, управлять инвестиционными рисками, рассчитывать суммы платежей при различных методах финансирования, использовать механизм влияния выбора схем финансирования.
Введение в программирование и предобработка данных на Python: цель - сформировать навыки программирования в среде Python. Изучение данной дисциплины позволит получить следующие компетенции: знать основы программирования на языке Python; уметь применять полученные знания при решении практических задач; создавать программы средствами языка программирования Python; применять технологию структурного программирования для решения задач; применять технологию объектно-ориентированного программирования для решения задач; владеть профессиональным языком предметной области; современными технологиями разработки надежного программного кода.
Введение в финтех: цель - формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в области финансовых инноваций и технологий. Финтех позволяет создавать передовые технологии в сфере финансов для улучшения действующей финансовой системы через стартап проекты, например, технологии для использования онлайн-банкинга. Данный курс позволит освоить современные инструменты и методы в сфере информационных технологий в области финтеха; обрести необходимые навыки и знания для успешного практического применения полученных инструментов и методов; получить базовые знание по созданию проектов в области финтеха, ориентированных на внедрение в отечественных банках и инвестиционных компаниях. Содержание: Введение в финтех. Особенности финтех. Тенденции развития финтех. Блокчейны в финтехе. Финтех в банковской сфере. Финтех на рынке финансовых инструментов. Финтех и регулирование. Финтех стартапы. Кибербезопасность финтех.
Финансовые рынки и продукты (FRM): цель – формировать знания по функционированию финансового рынка. Курс позволит оценить стратегии для анализа потребностей клиентов и сбора отзывов; изложить основные информационные требования, необходимые от клиентов; различать финансовые продукты и различать их преимущества и недостатки; описать ряд методов оценки информации о продуктах финансового рынка; описать ключевые особенности организационных политик и процедур, связанных с анализом продуктов финансового рынка; знать весь спектр продуктов и услуг финансового рынка; изложить основные риски и последствия, связанные с финансовыми продуктами и услугами, вопросы налогообложения в отношении финансовых продуктов и рынков.
Основы риск менеджмента: цель - получение базовых знаний и формирование основных навыков применения современных математических методов риск – менеджмента, формирующих представление о грамотном подходе к задаче управления рисками. Развитие понятийной базы и формирование уровня мышления, необходимого для решения комплексных задач, возникающих в процессе инвестиционной и банковско – финансовой деятельности. Изучение данного курса позволит знать теоретические и практические аспекты современных математических методов риск - менеджмента и основанных на них финансово-экономических моделей; уметь применять точные и приближенные методы анализа и прогнозирования рисков; строить оригинальные математические модели, адекватные конкретной экономической задаче; интерпретировать полученные аналитические и математические результаты для прогноза возможных рисков, объяснения экономических эффектов. Владеть: техникой вероятностных методов оценки рисков и управления рисками, техникой создания математических моделей, адекватно описывающих риск.
Машинное обучение: цель - дать представление о теоретических основах и алгоритмах машинного обучения, их практической реализации. Дисциплина формирует практические навыки визуализации в обработке данных и навыки применения различных моделей машинного обучения для решения задач. Данный курс направлен на изучение следующих понятий как признак, вектор признаков, объект, класс, классификация, классификатор. Обучение, виды обучения "с учителем" и "без учителя". Линейные классификаторы. Линейная модель классификации, метод стохастического градиента, алгоритм Персептрона. Метод опорных векторов. Основы метода опорных векторов. Случай линейно разделимой выборки. Случай линейно неразделимой выборки. Ядра и спрямляющие пространства. Методы восстановления регрессии.
Business Inteligence технологии в управлении, экономике и финансах: цель - подготовить магистрантов, профессионально использующих возможности MS Excel для решения бизнес-задач. Дисциплина позволяет изучить правила организации данных, профессиональных приемов обработки данных и проведения расчетов в среде MS Excel; применять логику и технологии разработки аналитических панелей в среде Microsoft Power BI от формирования требований до полной разработки дашбордов разного уровня сложности и инструментальной насыщенности; овладеть навыками работы с надстройками Power Query для сбора данных из различных источников и создания шаблонов для их обработки, создания отчетов, и Power Pivot, позволяющей создавать модели данных и отчеты сложной структуры на их основе; навыками создания мер с помощью DAX-формул.
Математическое моделирование и эконометрический анализ: цель - анализировать и давать оценку существующим финансово-экономическим рискам, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- мезоуровне; анализировать и распознавать сущность производных финансовых инструментов; знание основных институтов, организующие движение производных финансовых инструментов; знание методов и стратегии и тактик осуществления хеджирования посредством финансовых фьючерсных и опционных контрактов; способность к хеджированию с различными базисными активами срочных контрактов; выявлять круг участников рынка производных финансовых инструментов с определением достоинств и недостатков занятых ими позиций, различать возможность предоставляемые различными площадками для обращения инструментов, формировать и реализовывать стратегии хеджирования на примере страхования рисков сельхозпроизводителей, находить ценовые аномалии, которые можно использовать для построения арбитражных операций. владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.
Управление финансовыми инструментами: цель - формирование у магистрантов умение проводить анализ рынка финансовых инструментов. Изучение данного курса позволит знать: виды инвестиций, содержание и участников инвестиционной деятельности; понятие, виды, этапы жизненного цикла инвестиционного проекта; содержание бизнес-плана инвестиционного проекта; критерии экономической эффективности инвестиционных проектов; методы анализа экономической эффективности инвестиций; методы анализа инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска; методы оценки стоимости различных источников финансирования инвестиций. Уметь: применить методы анализа эффективности инвестиционных проектов к решению конкретных задач; использовать результаты инвестиционного анализа в разработке управленческих решений; выявлять воздействие различных факторов на экономическую эффективность инвестиционного проекта. Владеть: методами оценки эффективности инвестиций и инвестиционных проектов; инструментарием определения простых и сложных процентов; навыками использования информационными средствами, обеспечивающими автоматизацию аналитических расчётов; владеть пакетом программ Microsoft Office с целью оформления документации на компьютере.
Каталог элективных дисциплин ОП "7M04106 - Финансы", 2022 г.
